Terminmarkt: Trianel will Wetterkapriolen trotzen

Trianel setzt auf Terminkontrakte der Nasdaq Future Germany, um die großen Windenergiemengen im Trianel/Gesy-Portfolio abzusichern.

„Die erfreuliche Entwicklung unseres gemeinsam mit der Gesy (Green Energy Systems GmbH) aufgebauten Direktvermarktungsportfolios auf rund 4500 MW und der starke Wettbewerbsdruck macht neue Handelsstrategien nötig, um unseren Kunden als stabiler, nachhaltiger Direktvermarkter auch langfristig wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können“, stellt Stefan Sewckow, Bereichsleiter Trading & Origination bei der Trianel GmbH, fest. „Um uns gegen Wetterkapriolen und den damit einhergehenden Preisschwankungen abzusichern, entwickeln wir stets neue Hedging-Methoden und können so Risiken besser absichern“, so Sewckow weiter.

Denn der große Einfluss des Wetters auf die erfolgreiche Vermarktung von regenerativem Strom erfordert der Aachener Stadtwerkekooperation zufolge neue Instrumente zur Risikoabsicherung in der Direktvermarktung. Inzwischen habe sich der Markt für standardisierte Termingeschäfte (Futures) für Windenergie weiterentwickelt.

Trianel nimmt daher an dem von Nasdaq Future Germany aufgebauten Handel für Windfuture aktiv teil. „Durch unsere natürliche Portfolioposition als Drittvermarkter ist der Nasdaq Wind Future, ein wichtiger Hedging-Baustein in unserem EE-Portfolio“, so Bert Murray, Leiter Trading bei Trianel. Die Stadtwerkekooperation will auf diese Weise ihre Expertise in der Vermarktung erneuerbarer Energien weiter ausbauen. (sg)