Am Strom-Intraday-Markt treten insbesondere für Windleistungsmengen teils erhebliche Abweichungen gegenüber den Vortagsprognosen auf. Besonders intensive Abweichungen treten bei Rampen zum Beispiel während einer Kaltfront auf, hier sind für einzelne Stunden Fehlprognosen von bis zu 8 GW beobachtbar. Die dominierende Position der marktführenden Wetterprognose übt daher großen Einfluss auf den gesamten Markt aus.
Während viele Marktteilnehmer dieser Prognose sprichwörtlich nachlaufen, verwenden innovative Handelsunternehmen und Direktvermarkter alternative Ansätze, um diese Markt-Ineffizienz zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Abgleich mit ähnlichen historischen Wetterlagen
Energy Weather hat sich dieser marktbremsenden Problematik in den vergangenen zwei Jahren angenommen und eine Alternative entwickelt: Das "Renewable Analogy Model" (RAM). Es umgeht die beschriebene Markt-Ineffizienz und ermöglicht eine frühere Positionsnahme mittels der Analyse ähnlicher Wetterlagen aus der Vergangenheit. Ergebnis: Man erhält bereits vor der Day-ahead-Auktion die wahrscheinliche Einspeiseentwicklung des am nächsten Tag folgenden Intraday-Handels.
Wetterbasierter Handel kann sowohl rein innerhalb des Intraday stattfinden als auch von der Day-ahead-Auktion bis zur Lieferung, dann basierend auf Analogien. Das günstigste Chancen-Risiko-Verhältnis ergibt sich aus einer Mixtur beider Ansätze. Sie liefert nur selten Verlusttage, erzielt dagegen im Durchschnitt 45 Cent Profit je Stunde und MW. Mit 25 MW Positionsgröße konnte man so im Januar und Februar zusammen 15.000 Euro Profit erzielen.
Aus einem Guss: Wetterbasierte Handelsalgorithmen
Der Einsatz von Algorithmen in der Vermarktung von Erneuerbaren generiert per se einen Wettbewerbsvorteil durch die Geschwindigkeit der Ausführung einer Handelsstrategie. Algorithmischer Handel alleine reicht jedoch nicht, wenn man es mit den Besten der Besten in Europa aufnehmen will. Visotech und Energy Weather haben daher ihr Know-how gebündelt, um die schnellsten und intelligentesten Handelsalgorithmen zu entwickeln:
- Der Handelsalgorithmus gleicht die bestehende Position zyklisch mit den neuesten Wettermodellen ab, um entweder einen weiteren Konfidenzgewinn oder einen Konflikt zum Signal aus den Day-Ahead-Analogien festzustellen. Zusätzlich werden prognostizierte Maßnahmen zum Einspeisemanagement sowie aktuelle Messwerte von Wind- und PV-Anlagen in die Handelsstrategie einbezogen.
- Der Datentransfer und die technische Infrastruktur sind so optimiert, dass sie auf geänderte Signale im Bereich von Millisekunden reagieren.
Somit handelt es sich um einen runden, vollautomatisierten Tradingansatz unter Berücksichtigung aller preisrelevanten Wetterinformationen – mit der Besonderheit, der mehrheitlichen Meinungsbildung im Markt einen Schritt voraus zu sein.
(Robin Girmes, Geschäftsführer Energy Weather,
und Jürgen Mayerhofer, Geschäftsführer Visotech)
